Profitfaktor: den ultimative Guide med eksempler

Profitfaktor er en handelspræstationsindikator defineret som forholdet mellem bruttofortjeneste og bruttotab. Et handelssystem er rentabelt, hvis profitfaktorforholdet er over 1.0.

nøgle grillbarer

• resultatfaktoren er forholdet mellem bruttoresultatet og bruttotabet i en bestemt handelsperiode.
• en Profitfaktor større end 1,0 betegner et vindende system; en faktor på 2,0 eller mere er god, mens faktoren spænder over 3.0 betragtes som udestående.
• det anbefales at bruge Profitfaktoren i kombination med andre målinger for at tilbyde et holistisk billede.

• Hvad er en Profit Factor?
• Sådan beregnes Profitfaktor
• Hvad er en god Profitfaktor?
• Gain-to-Pain Ratio (GtPR)
• Hvad er Profit Factor ulemper?
• bundlinjen

Hvad er en Profitfaktor?

Markedsanalyseplatforme giver i disse dage handlende mulighed for hurtigt at gennemgå handelssystemer. Gennem disse kan du også oprette strategiprestationsrapporter for at vurdere dine faktiske handelsresultater. I en proces kendt som backtesting kan du også anvende et sæt handelsregler på de Historiske data for at bestemme systemets ydeevne i den angivne periode.

meningsfulde præstationsmålinger er ikke blot statistikker; de har også mange mange vigtige funktioner:

• diktere og guide udviklingen af handelsstrategi
• Overvåg handelsresultater mod tilsigtede benchmarks
• diagnosticere potentielle problemer

vi kan ikke konkludere, at strategien kun er acceptabel baseret på afkastet, da den ikke overvejer volatiliteten i afkast eller maksimal udnyttelse. Derfor er det vigtigt at kvantificere strategier for at evaluere deres præstationer, og profitfaktoren er den mest anvendte strategi.

resultatfaktoren er teknisk set bruttoresultatforholdet til bruttotabet (inklusive provisioner), der spænder over hele handelsperioden. Denne præstationsmåling hjælper os med at forstå mængden af gevinst, der realiseres pr. En profitfaktor større end en indikerer et rentabelt, ikke-risikojusteret system.

$ % \tekst{Profit factor} = \frac {\tekst{brutto vindende handler}} {\tekst{brutto tabende handler}}$%

Profit Factor er også et effektivt risikostyringsværktøj, der bruges af hedgefonde til at evaluere forhandlere. Udover enkelhed i beregningen er den betydelige fordel ved overskudsfaktoren, at dette forhold fortæller os, hvor meget vi tjener for hver dollar, vi taber. For eksempel, hvis du får en Fortjenstfaktor på 1,5. Det betyder, at hvis du investerer $1, kan du forvente at tjene $1,5.

Sådan beregnes Profitfaktor

lad os antage, at vi arbejder på en frisk handelsstrategi med fire indgangssignaler i denne uge. 2 vindere er $ 500 og $300, og 2 tabere er $200 og $150, herunder glidning og transaktionsgebyrer.

når vi anvender profitfaktorformlen, får vi:

$%($500+$300)/($250+$150)= 2.28$%

det betyder, at de vindende handler er 2,28 gange højere end de tabende handler. Det indikerer også, at for hver $1, der investeres i denne strategi, vil vi være i stand til at tjene $2,28.Resultatfaktoren indikerer, at vores er en rentabel strategi. Jeg vil dog tilføje, at kun fire handler ikke er nok til at vurdere udførelsen af et handelssystem.

lad os nu tage et andet eksempel:

lad os nu sige denne gang, at vi har tre vindende handler og to tabende handler, i alt fem handler. Vinderne er $ 250, $150 og $200, mens taberne er $300 og $500. Ved anvendelse af formlen kommer vi til en Profitfaktor på:

$%($250+$150+$200) / ($300+$500)= 0.75.$ %

således kunne vi sige, at vores vindere er mindre end tabere, eller at for hver $1, som vi investerede, indser vi kun $0.84. Denne handelsstrategi skal forbedres.

der er et par varianter til Profit Factor-formlen, som vi kan bruge til at sammenligne forskellige scenarier. En sådan skildring er:

$ % \tekst {Profit factor altenative} = \frac {\tekst{vindhastighed} * \ tekst{gennemsnitlig gevinst}} {\tekst{Tabshastighed} * \ tekst{gennemsnitligt tab}}$%

• gennemsnitlig gevinst: dette beregnes ved at tage alle vindende handler og dividere dem med antallet af vindende handler. Det er den forventede værdi af en gennemsnitlig vindende handel.

• gennemsnitligt tab: dette beregnes ved at tage summen af alle tabende handler og dividere det med antallet af tabende handler. Det er den forventede værdi af en gennemsnitlig tabende handel.

lad os forstå dette med et eksempel med fem indgangssignaler om en uge. Der er 1 vinder ($5000) og 4 tabere ($1500+ $1000+$500+$200). Således er fortjenstfaktoren:

$%$5000/ ($1500+$1000+$500+$200) = 1.56$%

resultatet viser, at systemet er rentabelt, men metricen viser ikke en lav Gevinstrate og en høj udnyttelsesgrad. Det vil være udfordrende at opretholde flere tab i træk, og at en handel alene ikke kan garantere, at hele handelssystemet er rentabelt.

denne video af Ninja Mastery forklarer konceptet klart:

Hvad er en god Profitfaktor?

ethvert forhold større end et betyder, at vi kan tjene mere, end vi taber. Så teknisk set:

• en faktor højere end 1 betegner et vindende system.
• en faktor lavere end 1 angiver et tabende system.

handelsstrategier med en profitfaktor på lidt over 1 er dog ikke værd at handle. Dette skyldes, at disse handelsstrategier, du gerne vil handle først, da selv en lille ændring i markedet kan gøre handelsstrategien frugtløs. Dette skyldes, at en Lavprofit-faktor angiver en lille margin, som ikke er ideelt acceptabel i handel. Derudover diskuterer vi afkast, der ikke er risikojusteret-hvilket betyder, at hvis vi næppe er rentable, bør vi investere i et sikkert garanteret returkøretøj som f.eks.

som erhvervsdrivende vil vi altid vælge en strategi med en høj sikkerhedsmargin. Alt i intervallet 1,25 og 1,75 indikerer en minimal sikkerhedsmargen.

du skal også bære særlige udgifter uden for lommen som handelsplatformsgebyrer, mæglerprovisioner, bankprovisioner, markedsdataudgifter, skatter osv. Disse udgifter er en integreret del af handelsvirksomheden, som du skal betale fra dit handelsoverskud.

jeg handler ikke noget system, der er under en 2,00 profitfaktor, medmindre det er en hæk.

Gain-to-Pain Ratio (GtPR)

Gain-to-Pain ratio (GtPR ) er en nær fætter til Profitfaktoren. Den eneste forskel mellem beregning af GTPR og overskudsfaktor er, at forholdet mellem gevinst og smerte har nettoresultatet for alle månedlige eller ugentlige handler divideret med den absolutte værdi af nettotabet for perioden.

kort sagt viser forholdet mellem gevinst og smerte den mængde smerte, der kræves for at opnå et vist niveau af gevinst. Ligesom Profitfaktoren vil GtPR altid være positiv.

GtPR bør ideelt set opretholdes i tre – og femårsperioder, selvom et års data også er en stærk præstationsindikator. En GtPR over 1.0 Er god, og over 2.0 er fremragende.

Hvad er Profit Factor ulemper?

Profitfaktoren fortæller os ikke noget om fordelingen af handlerne i handelssystemet. En profitfaktor større end en betyder ikke nødvendigvis, at den erhvervsdrivende er konsekvent. En positiv faktor kan skyldes en enkelt vindende handel, selvom de resterende handler har resulteret i tab.

selv da profitfaktoren hjælper os med at vurdere handelssystemets præstationer, er det vigtigt at se det holistiske billede og se resultatet mod et par mere relevante punkter. Nogle af disse punkter er:

• antallet af transaktioner, som handelssystemet havde
• hvis den maksimale udnyttelse er mere end den erhvervsdrivendes risikotærskel
• mængden af spredning i et resultat, som handelssystemet viser
• forholdet mellem vindende handler
• den gennemsnitlige fortjeneste pr.handel

for at få en balanceret visning skal den erhvervsdrivende liste de betydelige forhold for at evaluere et handelssystem. Det er ikke et klogt træk at se profitfaktoren isoleret. De forskellige målinger supplerer hinanden, og de hjælper os kollektivt med at se det større billede og nå frem til en bedre analyse.

bundlinjen

overskudsfaktoren er et matematisk forhold opnået ved at dividere bruttooverskuddet med bruttotabene. Værdierne mellem 1,75 og 4 er de mest acceptable. Vi er dog skeptiske over for værdier under og over dette interval. En lavprofit-faktor indikerer en svagere handelsstrategi, mens et forhold på mere end 4.0 kan virke for ambitiøst i det virkelige liv.

en løsning på disse dispersioner og udsving i det virkelige liv er at gå til automatiseret eller algoritmisk handel. Dette giver dig mulighed for at vælge mange strategier, der kan udjævne dit afkast.

dette ville være muligt, hvis du havde en portefølje af kvantificerede strategier. Ved hjælp af en kombination af flere metoder kan du tjene en højere fortjenstfaktor på grund af dens mangfoldighed.

for at sigte mod en højere Profitfaktor skal du deltage i forskellige markeder på tværs af forskellige tidsrammer. En blanding af strategier og automatiseret handel vil kun øge sin mulighed.