Profit Factor: The Ultimate Guide with Examples

Profit Factor on kaupankäynnin tulosindikaattori, joka määritellään bruttovoittojen ja bruttotappioiden suhteena. Kaupankäyntijärjestelmä on kannattava, jos voittokerroin on yli 1,0.

Key Takeaways

• voittokerroin on bruttovoiton suhde bruttotappioon tietyn kaupankäyntikauden aikana.
• voittokerroin, joka on suurempi kuin 1,0, merkitsee voittavaa systeemiä; kerroin 2,0 tai enemmän on hyvä, kun kerroin on yli 3.0 katsotaan erinomaiseksi.
• kannattaakin käyttää voittokerrointa yhdessä muiden mittareiden kanssa kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi.

• mikä on voittokerroin?
• Miten lasketaan voittokerroin
• mikä on hyvä voittokerroin?
• Gain-to-Pain Ratio (GtPR)
• mitkä ovat voittokertoimen haitat?
• pohjanoteeraus

mikä on voittokerroin?

markkina-analyysialustat antavat nykyään kauppiaille mahdollisuuden tarkistaa kaupankäyntijärjestelmät nopeasti. Näiden kautta, voit myös luoda strategian suorituskykyraportteja arvioida todellinen kaupankäynnin tuloksia. Prosessin kutsutaan backtesting, voit myös soveltaa joukko kaupankäynnin sääntöjä historiatietoja määrittää järjestelmän suorituskykyä määritetyn ajanjakson aikana.

mielekkäät suoritusmittarit eivät ole pelkkiä tilastoja; niillä on myös paljon monia olennaisia toimintoja:

• sanele ja ohjaa kaupankäyntistrategian kehittämistä
• seuraa kaupankäynnin tuloksia suhteessa aiottuihin vertailuarvoihin
• diagnosoi mahdolliset ongelmat

emme voi päätellä, että strategia olisi hyväksyttävä vain tuoton perusteella, koska siinä ei oteta huomioon tuoton volatiliteettia tai suurinta nostoastetta. Siksi strategioiden kvantifiointi niiden suorituskyvyn arvioimiseksi on välttämätöntä, ja voittokerroin on käytetyin strategia.

voittokerroin on teknisesti bruttovoiton suhde bruttotappioon (provisiot mukaan luettuina) koko kaupankäyntikauden ajalta. Tämä suorituskykymittari auttaa meitä ymmärtämään toteutuneen voiton määrän riskiyksikköä kohti. Voittokerroin, joka on suurempi kuin yksi, kertoo kannattavasta, riskipainotetusta järjestelmästä.

$%\text{Profit factor} = \frac{\text{Gross winning trades}}{\text{gross losing trades}}}$%

voittokerroin on myös tehokas riskienhallintaväline, jota Hedge-rahastot käyttävät arvioidessaan kauppiaita. Sen lisäksi yksinkertaisuus sen laskennassa, merkittävä etu voittokerroin on, että tämä suhde kertoo meille, kuinka paljon ansaitsemme jokaisesta dollarista, että menetämme. Esimerkiksi, jos saat voittokertoimen 1,5. Se tarkoittaa, että jos sijoittaa $1, Voit odottaa ansaita $1.5.

Miten lasketaan voittokerroin

oletetaan, että työstämme tällä viikolla tuoretta kaupankäyntistrategiaa, jossa on neljä tulosignaalia. 2 voittajat ovat $500 ja $300, ja 2 häviäjät ovat $200 ja $150, mukaan lukien lipsuminen ja transaktiomaksut.

kun sovellamme voittokertoimen kaavaa, saamme:

$%($500+$300)/($250+$150)= 2.28$%

tämä tarkoittaa, että voittaa kaupat ovat 2,28 kertaa suurempi kuin menettää kaupat. Se osoittaa myös, että jokaista $1 sijoitettu tähän strategiaan, voimme ansaita $2.28.Voittokerroin kertoo, että strategiamme on kannattava. Haluan kuitenkin lisätä, että vain neljä kauppaa ei riitä kauppajärjestelmän toimivuuden arviointiin.

nyt otetaan toinen esimerkki:

nyt sanotaan, että tällä kertaa meillä on kolme voittavaa kauppaa ja kaksi tappiota, yhteensä viisi kauppaa. Voittajat ovat $250, $150, ja $200, kun taas häviäjät ovat $300 ja $500. Soveltamalla kaavaa, saavumme voittokerroin:

$%($250+$150+$200) / ($300+$500)= 0.75.$ %

näin ollen voisimme sanoa, että voittajamme ovat pienempiä kuin häviäjät tai että jokaista sijoittamaamme 1 dollaria kohti tajuamme vain 0,84 dollaria. Tämä kaupankäynnin strategia on parannettava.

voittokertoimen kaavasta on olemassa muutamia variantteja, joita voimme käyttää eri skenaarioiden vertailuun. Yksi tällainen kuvaus on:

$ % \text{Profit factor altenative} = \frac{\text{Win rate} * \text{average win}}{\text{Loss rate} * \text{average loss rate}}}$%

• keskimääräinen voitto: tämä lasketaan ottamalla kaikki voittavat kaupat ja jakamalla ne voittavien kauppojen määrällä. Se on keskimääräisen voittavan kaupan odotusarvo.

• keskimääräinen tappio: tämä lasketaan ottamalla kaikkien menettäneiden kauppojen summa ja jakamalla se menettäneiden kauppojen lukumäärällä. Se on keskimäärin tappiollisen kaupan odotusarvo.

ymmärretään tämä esimerkillä, jossa on viisi sisääntulosignaalia viikossa. On 1 voittaja ($5000) ja 4 häviäjät ($1500+ $1000+$500+$200). Näin ollen voittokerroin on:

$%$5000/ ($1500+$1000+$500+$200) = 1.56$%

tulos osoittaa, että systeemi on kannattava, mutta mittari ei näytä alhaista voittoprosenttia ja korkeaa Nostoprosenttia. Se tulee olemaan haastavaa ylläpitää useita tappioita peräkkäin, ja että yksi kauppa yksin voi taata koko kauppajärjestelmän olevan kannattavaa.

tämä Ninja Masteryn video selittää käsitteen selväsanaisesti:

mikä on hyvä voittokerroin?

jos suhdeluku on suurempi kuin yksi, voimme ansaita enemmän kuin menetämme. Joten teknisesti ottaen:

• suurempi kuin 1 tarkoittaa voittavaa järjestelmää.
• 1: tä pienempi kerroin merkitsee häviävää järjestelmää.

kaupankäyntistrategiat, joiden voittokerroin on hieman yli 1, eivät kuitenkaan ole kaupankäynnin arvoisia. Tämä johtuu siitä, että nämä kaupankäynnin strategioita haluat käydä kauppaa ensin, koska pienikin muutos markkinoilla voi tehdä kaupankäynnin strategia hedelmätön. Tämä johtuu alhaisen voiton tekijä tarkoittaa pieni marginaali, joka ei ole ihanteellisesti hyväksyttävää kaupankäynnin. Lisäksi keskustelemme tuotoista, jotka eivät ole riskipainotettuja-eli jos olemme tuskin kannattavia, meidän pitäisi investoida turvalliseen taattuun paluuajoneuvoon, kuten AT – billsiin sen sijaan, että ottaisimme riskin.

kauppiaana haluamme aina valita strategian, jossa turvamarginaali on suuri. Kaikki välillä 1,25 ja 1,75 viittaa minimaaliseen turvamarginaaliin.

myös, sinun täytyy vastata erityisesti out-of-pocket kulut kuten kaupankäyntijärjestelmä palkkiot, välittäjä palkkiot, pankki palkkiot, markkinatietojen kulut, verot, jne. Nämä kulut ovat olennainen osa kaupankäynnin liiketoimintaa, joka sinun täytyy maksaa oman kaupankäynnin voittoja.

I don ‘t trade any system that is below a 2,00 profit factor unless it’ s a hedge.

Gain-to-Pain Ratio (GtPR)

Gain-to-Pain ratio (GtPR ) on voittokertoimen läheinen serkku. Ainoa ero GtPR: n ja voittokertoimen laskennan välillä on se, että voitto / kipu-suhteella on kaikkien kuukausittaisten tai viikoittaisten kauppojen nettovoitto jaettuna kauden nettokurssitappion itseisarvolla.

Yksinkertaisesti sanottuna Gain-to-Pain-suhde kuvaa kivun määrää, joka tarvitaan jonkin tason saavuttamiseen. Kuten voittokerroin, GtPR on aina positiivinen.

GtPR: ää tulisi mieluiten säilyttää kolmen ja viiden vuoden jaksoissa, joskin yhden vuoden tiedot ovat myös vahva suoritusindikaattori. Yli 1,0 GtPR on hyvä ja yli 2,0 erinomainen.

mitkä ovat voittokertoimen haitat?

voittokerroin ei kerro mitään kauppojen jakautumisesta kaupankäyntijärjestelmässä. Voittokerroin suurempi kuin yksi ei välttämättä tarkoita, että elinkeinonharjoittaja on johdonmukainen. Yksittäisestä voittavasta kaupasta voi seurata positiivinen tekijä, vaikka jäljelle jääneet kaupat olisivat tuottaneet tappioita.

vaikka voittokerroin auttaa meitä arvioimaan kaupankäyntijärjestelmän suorituskykyä, on tärkeää nähdä kokonaiskuva ja tarkastella tulosta muutamaa olennaisempaa seikkaa vasten. Joitakin näistä kohdista ovat:

• niiden liiketoimien lukumäärä, joita kaupankäyntijärjestelmässä oli
• jos noston enimmäismäärä on suurempi kuin elinkeinonharjoittajan riskikynnys
• hajonnan määrä, jonka kaupankäyntijärjestelmä osoittaa
• voittojen suhde
• keskimääräinen voitto kauppaa kohti

saadakseen tasapainoinen näkemys, elinkeinonharjoittajan on lueteltava merkittäviä suhdelukuja arvioida kaupankäyntijärjestelmä. Ei ole viisasta nähdä voittokerrointa erillään. Eri mittarit täydentävät toisiaan, ja ne yhdessä auttavat meitä näkemään kokonaiskuvan ja pääsemään parempaan analyysiin.

alin rivi

voittokerroin on matemaattinen suhdeluku, joka saadaan jakamalla bruttovoitto bruttotappioilla. Arvot 1,75-4 ovat hyväksyttävimmät. Olemme kuitenkin skeptisiä tämän vaihteluvälin alapuolella ja yläpuolella olevista arvoista. Alhainen voitto tekijä osoittaa heikompi kaupankäynnin strategiaa, kun taas suhde yli 4,0 voi tuntua liian kunnianhimoinen tosielämässä.

yksi ratkaisu näihin tosielämän dispersioihin ja vaihteluihin on mennä automaattiseen tai algoritmiseen kaupankäyntiin. Näin voit valita monia strategioita, jotka voivat tasoittaa tuottoa.

tämä olisi mahdollista, jos sinulla olisi valikoima määrällisiä strategioita. Käyttämällä yhdistelmä useita menetelmiä, voit ansaita suurempi voittokerroin, koska sen monimuotoisuus.

tavoitellaksesi korkeampaa voittokerrointa sinun on osallistuttava eri markkinoille eri aikaväleillä. Sekoitus strategioita ja automatisoitu kaupankäynti vain parantaa sen mahdollisuutta.