Facteur de Profit: Le Guide Ultime avec des Exemples

Le facteur de profit est un indicateur de performance commerciale défini comme le rapport des bénéfices bruts aux pertes brutes. Un système commercial est rentable si le ratio du facteur de profit est supérieur à 1,0.

Principaux points à retenir

• Le facteur profit est le rapport entre le bénéfice brut et la perte brute au cours d’une période de négociation donnée.
• Un facteur de profit supérieur à 1,0 désigne un système gagnant; un facteur de 2,0 ou plus est bon, tandis que le facteur allant au-dessus de 3.0 est considéré comme exceptionnel.
• Il est conseillé d’utiliser le facteur de profit en combinaison avec d’autres mesures pour offrir une image holistique.

• Qu’est-ce qu’un facteur de profit?
• Comment calculer le Facteur de Profit
• Qu’est-ce qu’un bon Facteur de profit?
• Rapport Gain/ Douleur (GtPR)
• Quels sont les inconvénients du facteur Profit?
• La ligne de fond

Qu’est-ce qu’un facteur de profit?

Les plateformes d’analyse de marché permettent aujourd’hui aux traders d’examiner rapidement les systèmes de trading. Grâce à ceux-ci, vous pouvez également créer des rapports de performance de stratégie pour évaluer vos résultats de trading réels. Dans un processus appelé backtesting, vous pouvez également appliquer un ensemble de règles de trading sur les données historiques pour déterminer les performances du système pendant la période spécifiée.

Les mesures de performance significatives ne sont pas de simples statistiques; elles ont également de nombreuses fonctions essentielles:

• Dicter et guider le développement de la stratégie de trading
• Surveiller les résultats de trading par rapport aux indices de référence prévus
• Diagnostiquer les problèmes potentiels

Nous ne pouvons pas conclure que la stratégie est acceptable uniquement en fonction du rendement car elle ne tient pas compte de la volatilité des rendements ou du retrait maximal. Par conséquent, il est essentiel de quantifier les stratégies pour évaluer leur performance, et le facteur de profit est la stratégie la plus utilisée.

Le facteur de profit est techniquement le ratio de profit brut sur la perte brute (y compris les commissions) couvrant toute la période de négociation. Cette mesure de performance nous aide à comprendre le montant du gain réalisé par unité de risque. Un facteur de profit supérieur à un indique un système rentable et non ajusté au risque.

%%\text {Profit factor} = \frac{\text{trades gagnants bruts}} {\text{trades perdants bruts}}$%

Le facteur Profit est également un outil de gestion des risques efficace utilisé par les fonds spéculatifs pour évaluer les traders. Outre la simplicité de son calcul, l’avantage significatif du facteur profit est que ce ratio nous indique combien nous gagnons pour chaque dollar que nous perdons. Par exemple, si vous obtenez un facteur de profit de 1,5. Cela signifie que si vous investissez 1 $, vous pouvez vous attendre à gagner 1,5 $.

Comment calculer le facteur de profit

Supposons que nous travaillons sur une nouvelle stratégie de trading avec quatre signaux d’entrée cette semaine. 2 gagnants sont de 500 $ et 3003, et 2 perdants sont de 200 $ et 150 $, y compris les frais de glissement et de transaction.

Lorsque nous appliquons la formule du facteur de profit, nous obtenons:

$%($500+$300)/($250+$150)= 2.28$%

Cela signifie que les trades gagnants sont 2,28 fois plus élevés que les trades perdants. Il indique également que pour chaque 1 invested investi dans cette stratégie, nous pourrons gagner 2,28 $.Le facteur profit indique que la nôtre est une stratégie rentable. Cependant, je tiens à ajouter que seulement quatre transactions ne suffisent pas pour évaluer la performance d’un système commercial.

Prenons maintenant un autre exemple:

Disons maintenant que cette fois, nous avons trois trades gagnants et deux trades perdants, soit un total de cinq trades. Les gagnants sont 250 $, 150 $ et 2002, tandis que les perdants sont 3003 et 5005. En appliquant la formule, on arrive à un facteur de profit de:

$%($250+$150+$200) / ($300+$500)= 0.75.%%

Ainsi, nous pourrions dire que nos gagnants sont inférieurs aux perdants ou que pour chaque dollar investi, nous ne réalisons que 0,84 dollar. Cette stratégie de trading doit être améliorée.

Il existe quelques variantes de la formule du facteur de profit que nous pouvons utiliser pour comparer différents scénarios. Une telle représentation est:

%%\text {Facteur de profit altenatif} = \frac{\text{Taux de gain} * \text{gain moyen}} {\text {Taux de perte} *\text { perte moyenne}}$%

• Gain moyen: Il est calculé en prenant tous les trades gagnants et en les divisant par le nombre de trades gagnants. C’est la valeur attendue d’une transaction gagnante moyenne.

• Perte moyenne: Elle est calculée en prenant la somme de tous les trades perdants et en la divisant par le nombre de trades perdants. C’est la valeur attendue d’un échange perdant moyen.

Comprenons cela avec un exemple avec cinq signaux d’entrée en une semaine. Il y a 1 gagnant (5000$) et 4 perdants ($1500+ $1000+$500+$200). Ainsi, le facteur de profit est:

$%$5000/ ($1500+$1000+$500+$200) = 1.56$%

Le résultat montre que le système est rentable, mais la métrique ne montre pas un faible taux de victoire et un taux de retrait élevé. Il sera difficile de subir plusieurs pertes d’affilée, et qu’une seule transaction ne puisse garantir à elle seule que l’ensemble du système commercial soit rentable.

Cette vidéo de Ninja Mastery explique le concept avec lucidité:

Qu’est-ce qu’un bon facteur de profit?

Tout ratio supérieur à un signifie que nous pouvons gagner plus que nous ne perdons. Donc, techniquement:

• Un facteur supérieur à 1 désigne un système gagnant.
• Un facteur inférieur à 1 désigne un système perdant.

Cependant, les stratégies de trading avec un facteur de profit d’un peu plus de 1 ne sont pas dignes de négociation. En effet, ces stratégies de trading que vous souhaitez négocier en premier, car même un petit changement sur le marché peut rendre la stratégie de trading infructueuse. En effet, un facteur à faible profit dénote une petite marge qui n’est pas idéalement acceptable dans le trading. De plus, nous discutons de rendements qui ne sont pas ajustés en fonction du risque – ce qui signifie que si nous sommes à peine rentables, nous devrions investir dans un véhicule de rendement garanti sûr, tel que les factures au lieu d’assumer le risque.

En tant que trader, nous souhaitons toujours choisir une stratégie avec une marge de sécurité élevée. Tout ce qui est compris entre 1,25 et 1,75 indique une marge de sécurité minimale.

En outre, vous devrez supporter des dépenses particulières telles que les frais de plateforme de trading, les commissions de courtier, les commissions bancaires, les dépenses liées aux données de marché, les taxes, etc. Ces dépenses font partie intégrante de l’activité commerciale, que vous devez payer à partir de vos bénéfices commerciaux.

Je n’échange aucun système inférieur à un facteur de profit de 2,00, sauf s’il s’agit d’une couverture.

Rapport Gain/Douleur (GtPR)

Le rapport Gain/ Douleur (GtPR) est un proche cousin du Facteur Profit. La seule différence entre le GtPR et le calcul du facteur de profit est que le ratio Gain / douleur a le bénéfice net de toutes les transactions mensuelles ou hebdomadaires divisé par la valeur absolue de la perte nette de négociation pour la période.

En termes simples, le rapport Gain / douleur représente la quantité de douleur nécessaire pour acquérir un certain niveau de gain. Tout comme le facteur de profit, le GtPR sera toujours positif.

Le GtPR devrait idéalement être maintenu pour des périodes de trois et cinq ans, bien qu’une donnée d’un an soit également un indicateur de performance solide. Un GtPR au-dessus de 1,0 est bon, et au-dessus de 2,0 est excellent.

Quels sont les inconvénients des facteurs de profit?

Le facteur Profit ne nous dit rien sur la répartition des transactions dans le système commercial. Un facteur de profit supérieur à un n’implique pas nécessairement que le commerçant est cohérent. Un facteur positif pourrait résulter d’une seule transaction gagnante, même si les transactions restantes ont entraîné des pertes.

Ainsi, même si le facteur de profit nous aide à évaluer la performance du système commercial, il est essentiel de voir le tableau global et de voir le résultat par rapport à quelques points plus pertinents. Certains de ces points sont:

• Le nombre de transactions effectuées par le système de négociation
• Si le retrait maximal est supérieur au seuil de risque du trader
• La quantité de dispersion dans un résultat que le système de négociation affiche
• Le rapport des transactions gagnantes
• Le bénéfice moyen par transaction

Pour obtenir un résultat vue équilibrée, le trader doit énumérer les ratios significatifs pour évaluer un système de trading. Ce n’est pas une sage décision de voir le facteur de profit de manière isolée. Les différentes métriques se complètent, et elles nous aident collectivement à voir la situation dans son ensemble et à parvenir à une meilleure analyse.

La ligne de fond

Le facteur de profit est un rapport mathématique obtenu en divisant les bénéfices bruts par les pertes brutes. Les valeurs comprises entre 1,75 et 4 sont les plus acceptables. Cependant, nous sommes sceptiques quant aux valeurs inférieures et supérieures à cette fourchette. Un facteur à faible profit indique une stratégie de trading plus faible, tandis qu’un ratio supérieur à 4.0 peut sembler trop ambitieux dans la vie réelle.

Une solution à ces dispersions et fluctuations dans la vie réelle consiste à opter pour le trading automatisé ou algorithmique. Cela vous permet d’opter pour de nombreuses stratégies qui peuvent lisser vos rendements.

Cela serait possible si vous aviez un portefeuille de stratégies quantifiées. En utilisant une combinaison de plusieurs méthodes, vous pourriez gagner un facteur de profit plus élevé en raison de sa diversité.

Pour viser un facteur de profit plus élevé, vous devez participer à différents marchés sur des périodes différentes. Un mélange de stratégies et de trading automatisé ne fera que renforcer ses possibilités.