Profit Factor: A végső útmutató példákkal

a Profit Factor egy kereskedési teljesítménymutató, amelyet a bruttó nyereség és a bruttó veszteség arányaként határoznak meg. A kereskedési rendszer akkor nyereséges, ha a profit tényező aránya meghaladja az 1,0 értéket.

kulcs elvihető

• a profit tényező az arány a bruttó nyereség a bruttó veszteség egy adott kereskedési időszakban.
• az 1,0-nál nagyobb Nyereségtényező nyerő rendszert jelöl; a 2,0 vagy annál nagyobb tényező jó, míg a 3 feletti tényező.0 tekinthető kiemelkedő.
• célszerű használni a Profit Faktor kombinálva más mérőszámok, hogy felajánl egy holisztikus kép.

• Mi is az a Profit Faktor?
• Hogyan kell Kiszámítani a Profit Faktor
• Mi is az a Jó eredmény Tényező?
• Nyereség-Fájdalom Arány (GtPR)
• Mi a Profit Faktor Hátrányai?
• Az Alsó Sorban

Mi is az a Profit Faktor?

Piaci elemzés platformok ezekben a napokban teszi lehetővé a kereskedők számára, hogy a felülvizsgálat kereskedési rendszerek gyorsan. Ezeken keresztül stratégiai teljesítményjelentéseket is létrehozhat a tényleges kereskedési eredmények értékeléséhez. A backtesting néven ismert folyamatban egy sor kereskedési szabályt is alkalmazhat a történelmi adatokra, hogy meghatározza a rendszer teljesítményét a megadott időszakban.

az értelmes teljesítménymutatók nem pusztán statisztikák; sok alapvető funkciójuk is van:

• diktálja és irányítja a kereskedési stratégia fejlesztését
• figyelemmel kíséri a kereskedési eredményeket a tervezett referenciaértékekkel szemben
• potenciális problémák diagnosztizálása

nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a stratégia csak a hozam alapján elfogadható, mivel nem veszi figyelembe a hozamok volatilitását vagy a maximális lehívást. Ezért elengedhetetlen a stratégiák számszerűsítése teljesítményük értékeléséhez, a profit tényező pedig a legszélesebb körben alkalmazott stratégia.

a profit tényező technikailag a bruttó nyereség aránya a bruttó veszteséghez (beleértve a jutalékokat is), amely a teljes kereskedési időszakra kiterjed. Ez a teljesítménymutató segít megérteni a kockázati egységenként realizált nyereség összegét. Az egynél nagyobb nyereségtényező nyereséges, nem kockázattal kiigazított rendszert jelez.

$% \ text{Profit factor} = \ frac {\text{bruttó nyerő kereskedés}} {\text{bruttó vesztes kereskedés}}$%

a Profit Factor egy hatékony kockázatkezelési eszköz, amelyet a fedezeti alapok használnak a kereskedők értékelésére. Különben is az egyszerűség, a számítás, a jelentős előnye, hogy a profit tényező az, hogy ez az arány megmutatja, mennyire vagyunk keresni minden egyes dollár, amit veszítünk. Például, ha egy Profit Tényező 1.5. Ez azt jelenti, hogy ha befektetni $1, akkor számíthat arra, hogy keresni $1.5.

Hogyan kell Kiszámítani a Profit Faktor

tegyük fel, dolgozunk egy friss kereskedési stratégia négy bemeneti jelek ezen a héten. 2 nyertes $500 – $300, 2, a vesztes egy $200 – $150, beleértve a csúszás, tranzakciós díjak.

amikor a profit factor képletet alkalmazzuk, megkapjuk:

$%($500+$300)/($250+$150)= 2.28$%

Ez azt jelenti, hogy a nyertes kereskedések 2.28-szer magasabb, mint a vesztes szakmák. Ez is azt jelzi, hogy minden $1 befektetett ez a stratégia, akkor képes lesz arra, hogy keresni $2.28.A profit faktor azt mutatja, hogy a miénk egy nyereséges stratégia. Azonban szeretném hozzátenni, hogy csak négy kereskedés nem elég ahhoz, hogy értékelni a teljesítményt a kereskedési rendszer.

Most vegyünk egy másik példát:

Most tegyük fel, ezúttal három nyertes kereskedések két vesztes szakmák, összesen öt kereskedik. A nyertesek $250, $150 és $ 200, míg a vesztesek $300 és $ 500. A képlet alkalmazásával megkapjuk a Profit tényező nak, – nek:

$%($250+$150+$200) / ($300+$500)= 0.75.$ %

így azt mondhatjuk, hogy nyerteseink kisebbek, mint a vesztesek, vagy hogy minden befektetett 1 dollárért csak 0,84 dollárt veszünk észre. Ez a kereskedési stratégia fejlesztésre szorul.

a Profit Factor képletnek van néhány változata, amelyek segítségével összehasonlíthatjuk a különböző forgatókönyveket. Az egyik ilyen ábrázolás:

$% \ text{profit factor altenative} = \ frac {\text{Win rate} * \ text{average win}} {\text{Loss rate} * \ text{average loss}}}$%

• átlagos győzelem: ezt úgy számítják ki, hogy az összes nyertes kereskedést figyelembe veszik, és elosztják őket a nyertes kereskedések számával. Ez egy átlagos nyertes kereskedelem várható értéke.

• átlagos veszteség: ezt úgy számítják ki, hogy az összes vesztes ügylet összegét elosztják a vesztes ügyletek számával. Ez egy átlagos vesztes kereskedelem várható értéke.

értsük meg ezt egy példával, amely egy hét alatt öt belépési jelet tartalmaz. Van 1 győztes ($5000) és 4 vesztes ($1500+ $1000+$500+$200). Így a profit tényező:

$%$5000/ ($1500+$1000+$500+$200) = 1.56$%

az eredmény azt mutatja, hogy a rendszer nyereséges, de a mutató nem mutat alacsony nyerési arányt és magas lehívási arányt. Nehéz lesz egymás után több veszteséget fenntartani, és ez az egyik kereskedelem önmagában nem garantálja, hogy az egész kereskedési rendszer nyereséges legyen.

ez a videó Ninja Mastery magyarázza a koncepció világosan:

mi a jó Profit tényező?

az egynél nagyobb arány azt jelenti, hogy többet kereshetünk, mint amennyit elveszítünk. Így, technikailag:

• az 1-nél magasabb tényező nyerő rendszert jelöl.
• az 1-nél alacsonyabb tényező vesztes rendszert jelöl.

az alig több mint 1 profittényezővel rendelkező kereskedési stratégiák azonban nem érdemesek a kereskedésre. Ez azért van, mert ezek a kereskedési stratégiák, amelyeket először szeretne kereskedni, mivel még a piac apró változása is eredménytelenné teheti a kereskedési stratégiát. Ez azért van, mert az alacsony Profit tényező olyan kis margót jelöl, amely nem ideális a kereskedelemben. Ezenkívül olyan hozamokat tárgyalunk, amelyek nincsenek kockázattal kiigazítva – vagyis ha alig vagyunk nyereségesek, akkor a kockázat vállalása helyett egy biztonságos, garantált visszatérési járműbe, például számlákba kell befektetnünk.

kereskedőként mindig olyan stratégiát szeretnénk választani, amelynek magas a biztonsági határa. Bármi, ami 1,25 és 1,75 között van, minimális biztonsági határt jelez.

ezenkívül külön zsebköltségeket kell viselnie, mint például a kereskedési platform díjai, brókeri jutalékok, banki jutalékok, piaci adatok költségei, adók stb. Ezek a költségek a kereskedelmi üzlet szerves részét képezik, amelyet a kereskedési nyereségéből kell fizetnie.

nem kereskedek olyan rendszerrel, amely 2,00 profit tényező alatt van, hacsak nem fedezeti ügylet.

nyereség-fájdalom Arány (GtPR)

a nyereség-fájdalom Arány (GtPR ) a Profit tényező közeli unokatestvére. Az egyetlen különbség a GTPR és a profit tényező számítása között az, hogy a nyereség-fájdalom arány az összes havi vagy heti kereskedés nettó nyereségét elosztja az adott időszak nettó kereskedési veszteségének abszolút értékével.

egyszerűen fogalmazva, a nyereség-fájdalom arány azt a fájdalommennyiséget ábrázolja, amely bizonyos szintű nyereség megszerzéséhez szükséges. Csakúgy, mint a Profit tényező, a GtPR mindig pozitív lesz.

a GtPR – t ideális esetben három-és ötéves időszakokra kell fenntartani, bár az egyéves adatok szintén erős teljesítménymutatók. Az 1.0 feletti GtPR jó, a 2.0 feletti pedig kiváló.

mik a Profit tényező hátrányai?

a Profit tényező nem mond semmit a kereskedelem elosztásáról a kereskedési rendszerben. Az egynél nagyobb nyereségtényező nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kereskedő következetes. Pozitív tényező származhat egyetlen nyertes kereskedelemből, még akkor is, ha a fennmaradó ügyletek veszteségeket eredményeztek.

így, még akkor is, ha a profit tényező segít felmérni a kereskedési rendszer teljesítményét, elengedhetetlen a holisztikus kép megtekintése és az eredmény néhány relevánsabb ponttal szemben. Ezek közül néhány a következő:

• a tranzakciók száma, hogy a kereskedési rendszer volt
• ha a maximális lehívás több, mint a kereskedő kockázati küszöb
• az összeg a diszperzió eredményeként, hogy a kereskedési rendszer azt mutatja,
• az arány a nyertes szakmák
• az átlagos nyereség egy kereskedelmi

ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott nézet, a kereskedőnek fel kell sorolnia a kereskedési rendszer értékeléséhez szükséges jelentős arányokat. Ez nem egy bölcs lépés, hogy a profit tényező elszigetelten. A különböző mutatók kiegészítik egymást, és együttesen segítenek a nagyobb kép meglátásában és egy jobb elemzéshez.

az alsó sor

a nyereségtényező egy matematikai arány, amelyet úgy kapunk, hogy a bruttó nyereséget elosztjuk a bruttó veszteségekkel. Az 1,75 és 4 közötti értékek a leginkább elfogadhatók. Azonban szkeptikusak vagyunk az e tartomány alatti és feletti értékekkel kapcsolatban. Az alacsony profit tényező gyengébb kereskedési stratégiát jelez, míg a 4,0-nél nagyobb arány túl törekvőnek tűnhet a való életben.

az egyik megoldás ezekre a diszperziókra és ingadozásokra a való életben az automatizált vagy algoritmikus kereskedelem. Ez lehetővé teszi, hogy számos stratégiát válasszon, amelyek simíthatják a hozamokat.

ez akkor lenne lehetséges, ha számszerűsített stratégiák portfóliója lenne. Kombinációjának használatával több módszer, akkor lehet keresni egy magasabb profit tényező miatt a sokszínűség.

a magasabb Profittényező eléréséhez különböző piacokon kell részt vennie különböző időkeretekben. A stratégiák és az automatizált kereskedés keveréke csak növeli annak lehetőségét.