Fattore di profitto: The Ultimate Guide with Examples

Fattore di profitto è un indicatore di performance di trading definito come il rapporto tra profitti lordi e perdite lorde. Un sistema di trading è redditizio se il rapporto del fattore di profitto è superiore a 1.0.

Take Away chiave

• Il fattore di profitto è il rapporto tra il profitto lordo e la perdita lorda durante un particolare periodo di negoziazione.
• Un fattore di profitto superiore a 1.0 denota un sistema vincente; un fattore di 2.0 o più è buono, mentre il fattore che varia sopra 3.0 è considerato eccezionale.
• È consigliabile utilizzare il fattore di profitto in combinazione con altre metriche per offrire un quadro olistico.

• Che cosa è un fattore di profitto?
• Come calcolare il fattore di profitto
• Che cosa è un buon fattore di profitto?
• Gain-to-Pain Ratio (GtPR)
• Quali sono gli svantaggi del fattore di profitto?
• La linea di fondo

Che cosa è un fattore di profitto?

Le piattaforme di analisi di mercato in questi giorni consentono ai trader di rivedere rapidamente i sistemi di trading. Attraverso questi, puoi anche creare report sulle prestazioni della strategia per valutare i tuoi risultati di trading effettivi. In un processo noto come backtesting, è anche possibile applicare una serie di regole di trading sui dati storici per determinare le prestazioni del sistema durante il periodo specificato.

Le metriche significative delle prestazioni non sono semplici statistiche; hanno anche molte molte funzioni essenziali:

• Dettare e guidare lo sviluppo della strategia di trading
• Monitor di negoziazione risultati contro inteso benchmark
• Diagnosticare potenziali problemi

non Possiamo concludere che la strategia è accettabile basata solo sul ritorno perché non tiene conto della volatilità dei rendimenti o drawdown massimo. Pertanto, è essenziale quantificare le strategie per valutare le loro prestazioni e il fattore di profitto è la strategia più utilizzata.

Il fattore di profitto è tecnicamente il rapporto di profitto lordo alla perdita lorda (comprese le commissioni) che copre l’intero periodo di negoziazione. Questa metrica delle prestazioni ci aiuta a comprendere la quantità di guadagno realizzato per unità di rischio. Un fattore di profitto maggiore di uno indica un sistema redditizio, non corretto per il rischio.

$ % \ text {Profit factor} = \ frac {\text {gross winning trades}} {\text{gross losing trades}}$%

Fattore di profitto è anche un efficace strumento di gestione del rischio utilizzato dagli Hedge Fund per valutare i commercianti. Oltre alla semplicità nel suo calcolo, il vantaggio significativo del fattore di profitto è che questo rapporto ci dice quanto guadagniamo per ogni dollaro che perdiamo. Ad esempio, se si ottiene un fattore di profitto di 1,5. Significa che se investi 1 1, puoi aspettarti di guadagnare earn 1.5.

Come calcolare il fattore di profitto

Supponiamo che stiamo lavorando su una nuova strategia di trading con quattro segnali di ingresso questa settimana. 2 vincitori sono 5 500 e 3 300, e 2 perdenti sono losers 200 e $150, tra cui lo slittamento e le spese di transazione.

Quando applichiamo la formula del fattore di profitto, otteniamo:

$%($500+$300)/($250+$150)= 2.28$%

Ciò significa che le operazioni vincenti sono 2,28 volte superiori alle operazioni perdenti. Indica anche che per ogni $1 investito in questa strategia, saremo in grado di guadagnare $2.28.Il fattore di profitto indica che la nostra è una strategia redditizia. Tuttavia, voglio aggiungere che solo quattro mestieri non sono sufficienti per valutare le prestazioni di un sistema di trading.

Ora facciamo un altro esempio:

Ora diciamo che questa volta abbiamo tre operazioni vincenti e due operazioni perdenti, per un totale di cinque operazioni. I vincitori sono 2 250, 1 150 e 2 200, mentre i perdenti sono $300 e 5 500. Applicando la formula, arriviamo a un fattore di profitto di:

$%($250+$150+$200) / ($300+$500)= 0.75.Thus%

Quindi, potremmo dire che i nostri vincitori sono meno dei perdenti o che per ogni $1 che abbiamo investito, ci rendiamo conto solo $0.84. Questa strategia di trading ha bisogno di miglioramenti.

Esistono alcune varianti alla formula del fattore di profitto che possiamo utilizzare per confrontare vari scenari. Una di queste raffigurazioni è:

$ % \ text {Profit factor altenative}= \ frac {\text {Win rate} * \ text {average win}} {\text {Loss rate} * \text {average loss}}$%

• Vincita media: viene calcolata prendendo tutte le operazioni vincenti e dividendole per il numero di operazioni vincenti. È il valore atteso di un commercio medio vincente.

• Perdita media: questo viene calcolato prendendo la somma di tutte le operazioni perdenti e dividendola per il numero di operazioni perdenti. È il valore atteso di un commercio medio perdente.

Capiamo questo con un esempio con cinque segnali di ingresso in una settimana. C’è 1 vincitore (5 5000) e 4 perdenti ($1500+ $1000+$500+$200). Pertanto, il fattore di profitto è:

$%$5000/ ($1500+$1000+$500+$200) = 1.56$%

Il risultato mostra che il sistema è redditizio, ma la metrica non mostra un basso tasso di vincita e un alto tasso di prelievo. Sarà difficile sostenere più perdite di fila, e che un commercio da solo non può garantire che l’intero sistema di trading sia redditizio.

Questo video di Ninja Mastery spiega il concetto lucidamente:

Che cosa è un buon fattore di profitto?

Qualsiasi rapporto maggiore di uno significa che possiamo guadagnare più di quanto perdiamo. Quindi, tecnicamente:

• Un fattore superiore a 1 indica un sistema vincente.
• Un fattore inferiore a 1 indica un sistema perdente.

Tuttavia, le strategie di trading con un fattore di profitto di poco superiore a 1 non sono degne di trading. Questo perché queste strategie di trading che si desidera scambiare prima dal momento che anche un piccolo cambiamento nel mercato può rendere la strategia di trading infruttuosa. Questo perché un fattore a basso profitto denota un piccolo margine che non è idealmente accettabile nel trading. Inoltre, stiamo discutendo rendimenti che non sono aggiustati per il rischio-il che significa che se siamo a malapena redditizi, dovremmo investire in un veicolo di ritorno sicuro e garantito come at-bills invece di assumere rischi.

Come trader, vorremmo sempre selezionare una strategia con un alto margine di sicurezza. Qualsiasi cosa nell’intervallo 1.25 e 1.75 indica un margine di sicurezza minimo.

Inoltre, è necessario sostenere particolari spese out-of-pocket come commissioni piattaforma di trading, commissioni broker, commissioni bancarie, spese di dati di mercato,tasse, ecc. Queste spese sono parte integrante dell’attività commerciale, che devi pagare dai tuoi profitti commerciali.

Non commercio alcun sistema che sia inferiore a un fattore di profitto 2.00 a meno che non sia una copertura.

Gain-to-Pain Ratio (GtPR)

Il Gain-to-Pain Ratio (GtPR ) è un cugino stretto del Fattore di profitto. L’unica differenza tra GtPR e calcolo del fattore di profitto è che il rapporto Gain-to-pain ha l’utile netto di tutte le negoziazioni mensili o settimanali diviso per il valore assoluto della perdita di trading netto per il periodo.

In poche parole, il rapporto Guadagno-Dolore rappresenta la quantità di dolore necessaria per acquisire un certo livello di guadagno. Proprio come il fattore di profitto, il GtPR sarà sempre positivo.

Il GtPR dovrebbe idealmente essere mantenuto per periodi di tre e cinque anni, anche se un dato di un anno è anche un forte indicatore di performance. Un GtPR sopra 1.0 è buono, e sopra 2.0 è eccellente.

Quali sono gli svantaggi dei fattori di profitto?

Il fattore di profitto non ci dice nulla sulla distribuzione degli scambi nel sistema commerciale. Un fattore di profitto maggiore di uno non implica necessariamente che il commerciante è coerente. Un fattore positivo potrebbe derivare da un singolo commercio vincente, anche se i commerci rimanenti hanno provocato perdite.

Quindi, anche se il fattore di profitto ci aiuta a valutare le prestazioni del sistema di trading, è essenziale vedere il quadro olistico e visualizzare il risultato contro alcuni punti più pertinenti. Alcuni di questi punti sono:

• Il numero di operazioni che il sistema di trading avuto
• Se il massimo drawdown è più il trader soglia di rischio
• La quantità di dispersione in un risultato che il sistema di trading mostra
• Il rapporto di trade vincenti
• Il profitto medio per il commercio

Per ottenere un punto di vista equilibrato, il commerciante ha bisogno di elenco significativi i coefficienti per la valutazione di un sistema di trading. Non è una mossa saggia vedere il fattore di profitto in isolamento. Le varie metriche si completano a vicenda e ci aiutano collettivamente a vedere il quadro più ampio e ad arrivare a un’analisi migliore.

La linea di fondo

Il fattore di profitto è un rapporto matematico ottenuto dividendo i profitti lordi per le perdite lorde. I valori compresi tra 1,75 e 4 sono quelli più accettabili. Tuttavia, siamo scettici sui valori al di sotto e oltre questo intervallo. Un fattore di basso profitto indica una strategia di trading più debole, mentre un rapporto di oltre 4.0 può sembrare troppo aspirazionale nella vita reale.

Una soluzione a queste dispersioni e fluttuazioni nella vita reale è quella di optare per il trading automatizzato o algoritmico. Questo ti permette di optare per molte strategie che possono lisciare i tuoi rendimenti.

Questo sarebbe possibile se si avesse un portafoglio di strategie quantificate. Utilizzando una combinazione di diversi metodi, si potrebbe guadagnare un fattore di profitto più elevato a causa della sua diversità.

Per puntare a un fattore di profitto più elevato, è necessario partecipare a diversi mercati in diversi intervalli di tempo. Una miscela di strategie e trading automatizzato non farà che aumentare la sua possibilità.