Profit Factor:The Ultimate Guide with Examples

Profit Factorは、総利益と総損失の比率として定義される取引パフォーマンス指標です。 利益率が1.0を超える場合、取引システムは有益です。

主要なテイクアウト

• 利益係数は、特定の取引期間中の総損失に対する総利益の比率です。
• 1.0を超える利益係数は勝利システムを示し、2.0以上の係数は良好であり、3以上の係数は良好である。0は未解決と見なされます。
• 全体像を提供するために、他の指標と組み合わせて利益率を使用することをお勧めします。

• 利益率とは何ですか？
• 利益率の計算方法
• 良い利益率とは何ですか？
• 利益率（GtPR）
• 利益率の欠点は何ですか？
• ボトムライン

利益率とは何ですか？

最近の市場分析プラットフォームでは、トレーダーは取引システムを迅速にレビューすることができます。 これらを通じて、あなたはまた、あなたの実際の取引結果を評価するための戦略のパフォーマンスレポートを作成することができます。 バックテストと呼ばれるプロセスでは、履歴データに一連の取引ルールを適用して、指定した期間のシステムのパフォーマンスを判断することもできま

意味のあるパフォーマンス指標は単なる統計ではなく、多くの重要な機能を持っています:

• 取引戦略の開発を指示し、導く
• 意図されたベンチマークに対する取引結果の監視
• 潜在的な問題の診断

リターンのボラティリティや最大ドローダウンを考慮していないため、リターンのみに基づいて戦略が受け入れられると結論づけることはできません。 したがって、そのパフォーマンスを評価するために戦略を定量化することが不可欠であり、利益率は最も広く使用されている戦略です。

利益率は、技術的には、取引期間全体にわたる総損失（手数料を含む）に対する総利益率です。 このパフォーマンス指標は、リスクの単位あたりに実現されるゲインの量を理解するのに役立ちます。 利益係数が1より大きい場合は、収益性の高い非リスク調整システムを示します。

%%\text{Profit factor}=\frac{\text{gross winning trades}}{\text{gross losing trades}}$%

Profit Factorは、ヘッジファンドがトレーダーを評価するために使用する効果的なリスク管理ツールでもあります。 その計算の単純さに加えて、利益率の重要な利点は、この比率は、我々は我々が失うことを各ドルのために稼ぐどのくらい教えてくれるということです。 たとえば、利益率が1.5になるとします。 それはあなたがinvest1を投資した場合、あなたはearn1.5を獲得することを期待することができることを意味します。

利益率の計算方法

今週は四つのエントリーシグナルで新鮮な取引戦略に取り組んでいるとしましょう。 勝者2人はslipp500とtransaction300、敗者2人はslipp200とslipp150で、スリッページと取引手数料を含みます。

利益係数の式を適用すると、次のようになります:

$%($500+$300)/($250+$150)= 2.28$%

これは、勝利の取引が負けの取引よりも2.28倍高いことを意味します。 また、この戦略に投資された$1ごとに、earn2.28を獲得できることも示しています。利益係数は、私たちが収益性の高い戦略であることを示しています。 しかし、私はちょうど四つの取引は、取引システムのパフォーマンスを評価するのに十分ではないことを追加したいのですか。

さて、別の例を見てみましょう：

今、我々は三つの勝利の取引と二つの負けの取引、五つの取引の合計を持っているこの時間をしてみましょう。 勝者はlos250、los150、およびlos200ですが、敗者は3 300と.500です。 式を適用すると、我々はの利益係数に到着します:

$%($250+$150+$200) / ($300+$500)= 0.75.$%

したがって、勝者は敗者よりも少ない、または投資した$1ごとにrealize0.84しか実現しないと言うことができます。 この取引戦略は改善が必要です。

さまざまなシナリオを比較するために使用できるProfit Factor式にはいくつかの変形があります。 そのような描写の1つは次のとおりです。:

%％\テキスト{利益率altenative}=\frac{\テキスト{勝率}*\テキスト{平均勝利}}{\テキスト{損失率}*\テキスト{平均損失}}$%

• 平均勝利：これは、すべての勝利の取引を取り、勝利の取引の数でそれらを分割することによって計算されます。 これは、平均的な勝利貿易の期待値です。

• 平均損失：これは、すべての負けた取引の合計を取り、負けた取引の数で割ることによって計算されます。 これは、平均負け貿易の期待値です。

週に5つの入力信号を持つ例でこれを理解してみましょう。 1勝者（$5000）と4敗者があります($1500+ $1000+$500+$200). したがって、利益係数は次のようになります:

$%$5000/ ($1500+$1000+$500+$200) = 1.56$%

結果は、システムが有益であることを示していますが、メトリクスは低い勝率と高いドローダウン率を示すことができません。 複数の損失を連続して維持することは困難であり、1つの取引だけでは取引システム全体が利益を得ることを保証することはできません。

忍者マスターによるこのビデオは明快に概念を説明しています:

良い利益率とは何ですか？

いずれかの比率が1より大きいと、失うよりも多くの収入を得ることができます。 だから、技術的には:

• 1より高い係数は、勝利システムを示します。
• 1より低い係数は負けシステムを表します。

しかし、利益率が1をわずかに超える取引戦略は、取引に値するものではありません。 これは、市場の小さな変化でさえ取引戦略を無駄にする可能性があるため、これらの取引戦略を最初に取引したいからです。 これは、低利益要因が取引で理想的には受け入れられない小さな証拠金を示すためです。 さらに、我々はリスク調整されていないリターンを議論している-私たちはほとんど収益性がない場合、我々は代わりにリスクを仮定するのではなく、at–billsのよ

トレーダーとしては、常に安全性の高い戦略を選択したいと考えています。 1.25と1.75の範囲内のものは、最小限の安全マージンを示します。

また、取引プラットフォーム手数料、ブローカー手数料、銀行手数料、市場データ費用、税金などの特定の自己負担費用を負担する必要があります。 これらの費用は、あなたの取引利益から支払う必要がある取引ビジネスの不可欠な部分です。

私はそれがヘッジでない限り、2.00利益率を下回っているシステムを取引しません。

痛みに対する利得比（GtPR）

痛みに対する利得比（GtPR）は、利益係数の近いいとこです。 GtPRと利益係数の計算の唯一の違いは、利益対痛みの比率は、期間の純取引損失の絶対値で割ったすべての毎月または毎週の取引の純利益を持ってい

簡単に言えば、痛みに対する利得比は、あるレベルの利得を得るために必要な痛みの量を示しています。 ちょうど利益率のように、GtPRは常に肯定的である。

GtPRは理想的には三年と五年の期間にわたって維持されるべきであるが、一年のデータも強力なパフォーマンス指標である。 1.0以上のGtPRは良好であり、2.0以上は優れています。

利益要因とは何ですか？

利益率は、取引システムにおける取引の分布について何も教えてくれません。 1より大きい利益率は、必ずしもトレーダーが一貫していることを意味するものではありません。 プラスの要因は、残りの取引が損失をもたらした場合でも、単一の勝利の貿易に起因する可能性があります。

したがって、利益率が取引システムのパフォーマンスを評価するのに役立つとしても、全体像を見て、さらにいくつかの関連点に対して結果を見る これらの点のいくつかは次のとおりです:

• 取引システムが持っていた取引数
• 最大ドローダウンがトレーダーのリスク閾値を超えている場合
• 取引システムが示す結果の分散量
• 勝利取引の比
• 取引あたりの平均利益

バランスのとれたビューは、トレーダーは、取引システムを評価するために重要な比率を一覧表示する必要があります。 利益率を単独で見るのは賢明な動きではありません。 さまざまな指標はお互いを補完し、集合的に全体像を見てより良い分析に到達するのに役立ちます。

ボトムライン

利益率は、総利益を総損失で割った数学的な比率です。 1.75と4の間の値が最も受け入れられる値です。 しかし、私たちはこの範囲以下の値について懐疑的です。 4.0以上の比率は、実際の生活の中であまりにも意欲的に見えるかもしれませんが、低利益要因は、弱い取引戦略を示しています。

実生活におけるこれらの分散と変動に対する1つの解決策は、自動化された取引またはアルゴリズム取引に移行することです。 これはあなたのリターンを滑らかにすることができます多くの戦略を選ぶことができます。

あなたが定量化された戦略のポートフォリオを持っていた場合、これは可能でしょう。 複数の方法の組合せを使用して、多様性のためにより高い利益率を得ることができる。

より高い利益率を目指すためには、多様な時間枠を越えて異なる市場に参加する必要があります。 戦略と自動化された取引のブレンドは、その可能性を高めるだけです。