이익 요인:예제와 함께 궁극적 인 가이드

이익 요인은 총 손실 매출 총 이익의 비율로 정의 된 거래 성과 지표입니다. 이익 계수 비율이 1.0 이상인 경우 거래 시스템은 수익성이 있습니다.

주요 테이크 아웃

• 이익 계수는 특정 거래 기간 동안의 총 손실에 대한 총 이익의 비율입니다.
• 1.0 보다 큰 이익 계수는 승리 시스템을 나타내며,2.0 이상의 계수는 양호하지만 3 이상의 계수는 좋다.0 은 뛰어난 것으로 간주됩니다.
• 이익 계수를 다른 지표와 함께 사용하여 전체적인 그림을 제공하는 것이 좋습니다.

• 이익 요인은 무엇인가?
• 이익 계수를 계산하는 방법
• 좋은 이익 계수는 무엇입니까?
• 이윤 요인 단점은 무엇입니까?
• 최종선

이익 요인은 무엇입니까?

요즘 시장 분석 플랫폼을 통해 거래자는 거래 시스템을 신속하게 검토 할 수 있습니다. 이를 통해,당신은 또한 당신의 실제 거래 결과를 평가하는 전략 성과 보고서를 만들 수 있습니다. 백테스트라고 하는 프로세스에서 과거 데이터에 거래 규칙 집합을 적용하여 지정된 기간 동안 시스템의 성능을 결정할 수도 있습니다.

의미있는 성능 메트릭은 단순한 통계가 아니며 많은 필수 기능을 가지고 있습니다:

• 거래 전략 개발 지시 및 안내
• 의도된 벤치마크에 대한 거래 결과 모니터링
• 잠재적 문제 진단

수익률의 변동성 또는 최대 삭감을 고려하지 않기 때문에 수익률만을 기준으로 전략이 허용된다고 결론 내릴 수는 없습니다. 따라서 성과를 평가하기 위해 전략을 정량화하는 것이 필수적이며 이익 요인이 가장 널리 사용되는 전략입니다.

이익 계수는 기술적으로 전체 거래 기간에 걸쳐 총 손실(수수료 포함)에 대한 총 이익 비율입니다. 이 성능 메트릭은 위험 단위당 실현되는 이득의 양을 이해하는 데 도움이됩니다. 하나보다 큰 이익 요인은 수익성,비 위험 조정 시스템을 나타냅니다.

$%\텍스트{이익 계수}==텍스트{총 승리 거래}}텍스트{총 손실 거래}}$%

이익 요인은 또한 상인을 평가하기 위해 헤지 펀드에 의해 사용되는 효과적인 위험 관리 도구입니다. 그것의 계산안에 간명외에,이익 요인의 뜻깊은 이점은 우리가 잃는 각 달러를 위해 벌는 까 얼마를 이 비율이 우리들에게 말한다 고 이다. 예를 들어,1.5 의 이익 계수를 얻는 경우. 그것은 당신이$1 투자하는 경우,당신은$1.5 적립 기대할 수 있다는 것을 의미한다.

이익 계수 계산 방법

이번 주에 네 가지 진입 신호로 새로운 거래 전략을 연구하고 있다고 가정 해 봅시다. 2 수상자는$500 과$300,과 2 패자는$200 과$150,미끄러짐 및 거래 수수료 포함.

우리가 이익 요인 공식을 적용할 때,우리는 얻습니다:

$%($500+$300)/($250+$150)= 2.28$%

이 승리 거래는 손실 거래보다 2.28 배 높은 것을 의미한다. 또한 모든 것을 나타냅니다$1 이 전략에 투자,우리는 적립 할 수있을 것입니다$2.28.이익 요인은 우리 것이 유리한 전략 이는 것을 지적한다. 그런데,나는 다만 4 개의 무역이 무역 체계의 성과를 사정하는 이젠 그만 것을 추가하고 싶는다.

이제 다른 예를 들어 보겠습니다:

이제 이번에는 3 개의 승리 거래와 2 개의 패배 거래,총 5 개의 거래가 있다고 가정 해 봅시다. 승자는$250,$150,과$200,패자는 동안$300 과$500. 수식을 적용,우리는 이익 요인에 도착:

$%($250+$150+$200) / ($300+$500)= 0.75.$%

따라서 우리는 승자가 패자보다 적거나 투자 한$1 마다$0.84 만 실현한다고 말할 수 있습니다. 이 거래 전략은 개선이 필요합니다.

다양한 시나리오를 비교하는 데 사용할 수 있는 수익 요인 공식에 대한 몇 가지 변형이 있습니다. 그러한 묘사 중 하나는:1430>

$%\텍스트{이익 계수 알테이너티}==텍스트{승리율}*\텍스트{평균 승리}}}텍스트{손실율}*\텍스트{평균 손실}}$%

• 평균 승리:이 모든 승리 거래를 복용하고 승리 거래의 수로 나누어 계산됩니다. 그것은 평균 승리 무역의 기대 값입니다.

• 평균 손실:이 모든 손실 거래의 합계를 복용하고 손실 거래의 수로 나누어 계산됩니다. 그것은 평균 손실 무역의 기대 값입니다.

일주일에 5 개의 진입 신호가있는 예를 통해 이것을 이해합시다. 이 1 승자($5000)과 4 패자($1500+ $1000+$500+$200). 따라서 이익 요소는 다음과 같습니다:

$%$5000/ ($1500+$1000+$500+$200) = 1.56$%

결과는 시스템이 수익성이 있음을 보여줍니다,하지만 메트릭은 낮은 승리 속도와 높은 삭감 속도를 표시하는 데 실패. 그것은 연속으로 여러 손실을 유지하기 위해 도전이 될 것,그 하나의 무역은 혼자 전체 거래 시스템이 수익성이 될 수 있도록 보증 할 수 없습니다.

닌자 숙달에 의해이 비디오는 명료 개념을 설명합니다:

좋은 이익 요인은 무엇입니까?

1 보다 큰 비율은 우리가 잃는 것보다 더 많이 벌 수 있음을 의미합니다. 그래서,기술적으로:

• 보다 높은 요인 1 승리 시스템을 나타냅니다.
• 1 보다 낮은 요소는 손실 시스템을 나타냅니다.

그러나 이익 계수가 1 이상인 거래 전략은 거래 할 가치가 없습니다. 이 때문에 이러한 거래 전략 무역 전략 무익한 렌더링할 수 있습니다 시장에도 작은 변화 이후 먼저 거래 하 고 싶습니다. 이 때문에 낮은 이익 요인 거래에 이상적으로 허용 되지 않습니다 작은 마진을 나타냅니다. 또한,우리는 위험 조정되지 않은 수익을 논의하고-의미 우리는 거의 수익성이 있다면,우리는 같은에서 청구서 대신 위험을 가정으로 안전 보장 반환 차량에 투자해야한다.

상인으로서 우리는 항상 높은 안전 마진을 가진 전략을 선택하기를 원할 것입니다. 1.25 및 1.75 범위의 모든 것은 최소한의 안전 마진을 나타냅니다.

또한 거래 플랫폼 수수료,브로커 수수료,은행 수수료,시장 데이터 비용,세금 등과 같은 특정 본인 부담 비용을 부담해야합니다. 이 경비는 너가 너의 무역 이익에서 지불한것을 필요로 하는 무역 사업의 불가결한 부분 이다.

나는 헤지 않는 한 2.00 이익 요인 아래에있는 시스템을 거래하지 않습니다.

이득을 통증-비율(GtPR)

이득을 통증-비율(GtPR)이 가까이 사는 이익의 요소입니다. 수익 계수와 이익 계수 계산의 유일한 차이점은 이익 대 고통 비율은 모든 월간 또는 주간 거래의 순이익을 해당 기간의 순 거래 손실의 절대 값으로 나눈 값입니다.

간단히 말해서,이득 대 통증 비율은 어느 정도의 이득을 얻는 데 필요한 통증의 양을 나타냅니다. 이익 요인과 마찬가지로,지티펄은 항상 긍정적일 것입니다.

1 년 데이터도 강력한 성과 지표이지만,3 년 및 5 년 기간 동안 유지되어야 합니다. 1.0 이상이면 좋고,2.0 이상이면 좋습니다.

이윤 요인 단점은 무엇입니까?

수익 요인은 거래 시스템의 거래 분포에 대해 아무 것도 알려주지 않습니다. 하나 이상의 이익 요소가 반드시 상인이 일관성이 있음을 의미하지는 않습니다. 긍정적 인 요인은 나머지 거래는 손실을 초래 한 경우에도,하나의 승리 무역에서 발생할 수 있습니다.

따라서 이익 요소가 거래 시스템의 성능을 평가하는 데 도움이 되더라도 전체적인 그림을 확인하고 몇 가지 관련 포인트에 대해 결과를 보는 것이 필수적입니다. 이러한 점 중 일부는 다음과 같습니다:

• 거래 시스템이 가진 거래의 수
• 최대 삭감이 상인의 위험 임계 값보다 더 많은 경우
• 거래 시스템이
• 을 보여주는 결과에서 분산의 양
• 승리 거래의 비율
• 거래 당 평균 이익

균형 보기,상인 거래 시스템을 평가 하기 위해 중요 한 비율을 나열 해야 합니다. 고립안에 이익 요인을 보는 총명한 움직임이 아니다. 다양한 측정 항목은 서로를 보완하며,집합 적으로 우리가 더 큰 그림을보고 더 나은 분석에 도달하도록 도와줍니다.

최종선

이익 계수는 총 이익을 총 손실로 나누어 얻은 수학적 비율입니다. 1.75 와 4 사이의 값이 가장 수용 가능한 값입니다. 그러나 우리는 이 범위 아래 및 그 이상의 값에 대해 회의적입니다. 낮은 이익 요인은 약한 거래 전략을 나타내는 반면,4.0 이상의 비율은 실제 생활에서 너무 열망하는 것처럼 보일 수 있습니다.

실생활에서 이러한 분산 및 변동에 대한 한 가지 해결책은 자동화 또는 알고리즘 거래에 대한 것입니다. 이것은 당신이 당신의 수익을 부드럽게 할 수있는 많은 전략을 선택할 수 있습니다.

이것은 정량화 된 전략 포트폴리오가 있다면 가능할 것입니다. 여러 가지 방법의 조합을 사용하여,당신은 그것의 다양성 때문에 더 높은 이익 요인을 얻을 수 있습니다.

더 높은 수익 요소를 목표로,당신은 다양한 시간 프레임에 걸쳐 서로 다른 시장에 참여해야합니다. 전략과 자동화 된 거래의 조화는 그 가능성을 높일 것입니다.