Profit Factor :The Ultimate Guide Med Eksempler

Profit Factor Er en trading performance indicator definert som forholdet mellom brutto fortjeneste til brutto tap. Et handelssystem er lønnsomt hvis resultatfaktorforholdet er over 1,0.

Viktige Takeaways

• resultatfaktoren er forholdet mellom brutto fortjeneste og bruttotap i en bestemt handelsperiode.
• En Fortjenestefaktor større enn 1,0 betegner et vinnende system; en faktor på 2,0 eller mer er bra, mens faktoren varierer over 3.0 anses som enestående.
• Det anbefales å bruke Resultatfaktoren i kombinasjon med andre beregninger for å gi et helhetlig bilde.

• Hva Er En Profit Factor?
• Hvordan Beregne Fortjeneste Faktor
• Hva Er En God Fortjeneste Faktor?
• Gain-To-Pain Ratio (GtPR)
• Hva Er Profitt Faktor Ulemper?
• Bunnlinjen

Hva er En Fortjenestefaktor?

Markedsanalyseplattformer i disse dager tillater handelsmenn å gjennomgå handelssystemer raskt. Gjennom disse kan du også lage strategiprestasjonsrapporter for å vurdere dine faktiske handelsresultater. I en prosess kjent som backtesting, kan du også bruke et sett med handelsregler på de historiske dataene for å bestemme systemets ytelse i den angitte perioden.

Meningsfulle ytelsesmålinger er ikke bare statistikk; de har også mange mange viktige funksjoner:

• Diktere og veilede utviklingen av handelsstrategi
• Overvåk handelsresultater mot tiltenkte referanser
• Diagnostiser potensielle problemer

vi kan ikke konkludere med at strategien er akseptabel bare basert på avkastningen, da den ikke tar hensyn til volatiliteten til avkastning eller maksimal drawdown. Derfor er det viktig å kvantifisere strategier for å evaluere ytelsen, og fortjenestefaktoren er den mest brukte strategien.

resultatfaktoren er teknisk sett brutto fortjenesteforholdet til bruttotapet (inkludert provisjoner) som spenner over hele handelsperioden. Denne ytelsesmålingen hjelper oss med å forstå mengden gevinst realisert per risikoenhet. En fortjenestefaktor større enn en indikerer et lønnsomt, ikke-risikojustert system.

$% \ text{Profit factor} = \frac {\text{brutto vinnende handler}} {\text{brutto tapende handler}}$%

Profit Factor Er også et effektivt risikostyringsverktøy som Brukes Av Hedgefond for å evaluere handelsmenn. Foruten enkelhet i beregningen er den betydelige fordelen med fortjenestefaktoren at dette forholdet forteller oss hvor mye vi tjener for hver dollar vi mister. For eksempel, hvis du får En Fortjenestefaktor på 1,5. Det betyr at hvis du investerer $1, kan du forvente å tjene $1,5.

Hvordan Beregne Resultatfaktor

la oss anta at vi jobber med en ny handelsstrategi med fire inngangssignaler denne uken. 2 vinnere er $ 500 og $ 300, og 2 tapere er $200 og $150, inkludert slippage og transaksjonsgebyrer.

Når vi bruker resultatfaktorformelen, får vi:

$%($500+$300)/($250+$150)= 2.28$%

dette betyr at de vinnende handler er 2,28 ganger høyere enn de tapende handler. Det indikerer også at for hver $1 investert i denne strategien, vil vi kunne tjene $2,28.Profittfaktoren indikerer at vår er en lønnsom strategi. Imidlertid vil jeg legge til at bare fire handler ikke er nok til å vurdere ytelsen til et handelssystem.

la Oss nå ta et annet eksempel:

la oss nå si at denne gangen har vi tre vinnende handler og to tapende handler, totalt fem handler. Vinnerne er $ 250, $150 og $200, mens taperne er $300 og $500. Ved å bruke formelen kommer vi til En Fortjenestefaktor på:

$%($250+$150+$200) / ($300+$500)= 0.75.$ %

Dermed kan Vi si at våre vinnere er mindre enn tapere eller at for hver $1 som vi investerte, innser vi bare $0,84. Denne handelsstrategien må forbedres.

Det er noen varianter Til Resultatfaktorformelen som vi kan bruke til å sammenligne ulike scenarier. En slik skildring er:

$% \ text{Profit factor altenative} = \frac {\text{Win rate} * \ text{average win}} {\text{Loss rate} * \text{average loss rate}}}$%

• Gjennomsnittlig gevinst: dette beregnes ved å ta alle vinnende handler og dele dem med antall vinnende handler. Det er den forventede verdien av en gjennomsnittlig vinnende handel.

• Gjennomsnittlig tap: dette beregnes ved å ta summen av alle tapende handler og dele den med antall tapende handler. Det er den forventede verdien av en gjennomsnittlig tapende handel.

La oss forstå dette med et eksempel med fem inngangssignaler i en uke. Det er 1 vinner ($5000) og 4 tapere ($1500+ $1000+$500+$200). Dermed er resultatfaktoren:

$%$5000/ ($1500+$1000+$500+$200) = 1.56$%

resultatet viser at systemet er lønnsomt, men metriske ikke viser en lav Gevinstrate og en høy Drawdown rate. Det kommer til å være utfordrende å opprettholde flere tap på rad, og den ene handelen alene kan ikke garantere at hele handelssystemet skal være lønnsomt.

Denne videoen Av Ninja Mastery forklarer konseptet lucidly:

Hva er En God Profittfaktor?

ethvert forhold større enn en betyr at vi kan tjene mer enn vi mister. Så teknisk:

• en faktor høyere enn 1 betegner et vinnende system.
• en faktor lavere enn 1 betegner et tapende system.

imidlertid er handelsstrategier med en fortjenestefaktor på litt over 1 ikke verdig handel. Dette skyldes at disse handelsstrategiene du vil handle først, siden selv en liten endring i markedet kan gjøre handelsstrategien ubrukelig. Dette er fordi en lav-Profit faktor betegner en liten margin som ikke er ideelt akseptabelt i handel. I tillegg diskuterer vi avkastning som ikke er risikojustert-noe som betyr at hvis vi knapt er lønnsomme, bør vi investere i et trygt garantert returbil som at-bills i stedet for å anta risiko.

som næringsdrivende vil vi alltid velge en strategi med høy sikkerhetsmargin. Alt i området 1,25 og 1,75 indikerer en minimal sikkerhetsmargin.

også, du må bære spesielle out-of-pocket utgifter som trading plattform avgifter, megler provisjoner, bank provisjoner, markedsdata utgifter, skatter, etc. Disse utgiftene er en integrert del av handelsvirksomheten, som du må betale fra handelsresultatet ditt.

jeg handler ikke noe system som er under en 2,00 profittfaktor med mindre det er en sikring.

Gain-To-Pain Ratio (GtPR)

Gain-To-Pain ratio (GtPR ) er en nær slektning av Profittfaktoren. Den eneste forskjellen Mellom GtPR og resultatfaktorberegning er At Gevinst-til-smerte-forholdet har nettoresultatet av alle månedlige eller ukentlige handler dividert med absoluttverdien av netto handelstap for perioden.

enkelt sagt viser Gain-To-Pain-forholdet hvor mye smerte som kreves for å oppnå noe nivå av gevinst. Akkurat som Profittfaktoren vil GtPR alltid være positiv.

GtPR bør ideelt sett opprettholdes i tre – og femårsperioder, selv om ettårsdata også er en sterk ytelsesindikator. En GtPR over 1.0 er bra, og over 2.0 er utmerket.

Hva Er Profitt Faktor Ulemper?

Resultatfaktoren forteller oss ikke noe om fordelingen av handler i handelssystemet. En fortjenestefaktor større enn en betyr ikke nødvendigvis at den næringsdrivende er konsekvent. En positiv faktor kan skyldes en enkelt vinnende handel, selv om de resterende handler har resultert i tap.

således, selv om fortjenestefaktoren hjelper oss med å vurdere handelssystemets ytelse, er det viktig å se det helhetlige bildet og se resultatet mot noen få relevante poeng. Noen av disse punktene er:

• antall transaksjoner som handelssystemet hadde
• hvis maksimal drawdown er mer enn den næringsdrivendes risikoterskel
• mengden spredning i et resultat som handelssystemet viser
• forholdet mellom vinnende handler
• gjennomsnittlig fortjeneste per handel

for å få en balansert visning, den næringsdrivende må liste de betydelige forholdene for å evaluere et handelssystem. Det er ikke et klokt trekk å se profittfaktoren i isolasjon. De ulike beregningene utfyller hverandre, og de hjelper oss kollektivt til å se det større bildet og komme til en bedre analyse.

Bunnlinjen

resultatfaktoren er et matematisk forhold oppnådd ved å dele brutto fortjeneste med brutto tap. Verdiene mellom 1,75 og 4 er de mest akseptable. Vi er imidlertid skeptiske til verdier under og over dette området. En faktor med lav fortjeneste indikerer en svakere handelsstrategi, mens et forhold på mer enn 4,0 kan virke for ambisiøst i virkeligheten.

En løsning på disse dispersjonene og svingningene i virkeligheten er å gå for automatisert eller algoritmisk handel. Dette gjør at du kan velge mange strategier som kan glatte avkastningen.

Dette ville være mulig hvis du hadde en portefølje av kvantifiserte strategier. Ved hjelp av en kombinasjon av flere metoder kan du tjene en høyere fortjenestefaktor på grunn av dens mangfold.

for å satse på en høyere Fortjenestefaktor må du delta i ulike markeder på tvers av ulike tidsrammer. En blanding av strategier og automatisert handel vil bare øke sin mulighet.