winstfactor: the Ultimate Guide with Examples

winstfactor is een trading performance indicator gedefinieerd als de verhouding tussen brutowinst en brutoverliezen. Een trading systeem is winstgevend als de winst factor ratio boven 1.0.

Key Takeaways

• de winstfactor is de verhouding tussen de brutowinst en het brutoverlies gedurende een bepaalde handelsperiode.
• een winstfactor groter dan 1,0 duidt op een winningssysteem; een factor van 2,0 of meer is goed, terwijl de factor groter is dan 3.0 wordt als openstaand beschouwd.
• het is raadzaam om de winstfactor in combinatie met andere maatstaven te gebruiken om een holistisch beeld te geven.

• Wat is een winstfactor?
• Hoe wordt de winstfactor berekend
• Wat is een goede winstfactor?
• Gain-to-Pain Ratio (GtPR)
• Wat zijn winstfactor nadelen?
• de Bottom Line

Wat is een winstfactor?

Marktanalyseplatforms bieden handelaren tegenwoordig de mogelijkheid om handelssystemen snel te beoordelen. Door middel van deze, kunt u ook strategieprestatierapporten maken om uw werkelijke trading resultaten te beoordelen. In een proces dat bekend staat als backtesting, kunt u ook een reeks handelsregels toepassen op de historische gegevens om de prestaties van het systeem tijdens de opgegeven periode te bepalen.

zinvolle prestatiemetingen zijn niet alleen statistieken; ze hebben ook veel essentiële functies:

• de ontwikkeling van de handelsstrategie dicteren en begeleiden
• de handelsresultaten controleren aan de hand van de beoogde benchmarks
• mogelijke problemen diagnosticeren

we kunnen niet concluderen dat de strategie alleen op basis van het rendement aanvaardbaar is, aangezien er geen rekening wordt gehouden met de volatiliteit van het rendement of de maximale kredietopneming. Daarom is het essentieel om strategieën te kwantificeren om hun prestaties te evalueren, en de winstfactor is de meest gebruikte strategie.

de winstfactor is technisch de brutowinstverhouding tot het brutoverlies (inclusief provisies) over de gehele handelsperiode. Deze prestatiemeting helpt ons om het bedrag van de winst gerealiseerd per eenheid van risico te begrijpen. Een winstfactor van meer dan één duidt op een winstgevend, niet voor risico ‘ s aangepast systeem.

$ % \ text{winstfactor} = \ frac {\text{bruto winnende transacties}} {\text{bruto verliezende transacties}}$%

Profit Factor is ook een effectieve risico management tool gebruikt door hedgefondsen om handelaren te evalueren. Naast eenvoud in zijn berekening, is het grote voordeel van de winstfactor dat deze verhouding ons vertelt hoeveel we verdienen voor elke dollar die we verliezen. Bijvoorbeeld, als je een winstfactor van 1.5. Het betekent dat als je investeert $1, kunt u verwachten te verdienen $ 1.5.

hoe de winstfactor te berekenen

laten we aannemen dat we deze week werken aan een nieuwe trading strategie met vier entry signalen. 2 winnaars zijn $ 500 en $ 300, en 2 verliezers zijn $ 200 en $ 150, inclusief slippage en transactiekosten.

wanneer we de winstfactor-formule toepassen, krijgen we:

$%($500+$300)/($250+$150)= 2.28$%

dit betekent dat de winnende trades zijn 2,28 keer hoger dan de verliezende trades. Het geeft ook aan dat voor elke $ 1 geïnvesteerd in deze strategie, zullen we in staat zijn om $2,28 verdienen.De winstfactor geeft aan dat onze strategie winstgevend is. Echter, Ik wil toevoegen dat slechts vier transacties zijn niet genoeg om de prestaties van een trading systeem te beoordelen.

laten we een ander voorbeeld nemen:

laten we nu zeggen dat we deze keer drie winnende en twee verliezende trades hebben, in totaal vijf trades. De winnaars zijn $ 250, $ 150, en $ 200, terwijl de verliezers zijn $ 300 en $ 500. Door de formule toe te passen, komen we tot een winstfactor van:

$%($250+$150+$200) / ($300+$500)= 0.75.$ %

zo zouden we kunnen zeggen dat onze winnaars minder zijn dan verliezers of dat voor elke $1 die we investeerden, we slechts $0,84 realiseren. Deze trading strategie moet worden verbeterd.

er zijn een paar varianten van de winstfactor formule die we kunnen gebruiken om verschillende scenario ‘ s te vergelijken. Een dergelijke afbeelding is:

$% \ text{winstfactor altenatief} = \frac {\text{winrate} * \ text{average win}} {\text{Loss rate} * \ text{average loss}}$%

• gemiddelde winst: dit wordt berekend door alle winnende trades te nemen en ze te delen door het aantal winnende trades. Het is de verwachte waarde van een gemiddelde winnende handel.

• gemiddeld verlies: Dit wordt berekend door de som van alle verliezende transacties te nemen en te delen door het aantal verliezende transacties. Het is de verwachte waarde van een gemiddelde verliezende handel.

laten we dit begrijpen met een voorbeeld met vijf ingangssignalen in een week. Er is 1 winnaar ($5000) en 4 verliezers ($1500+ $1000+$500+$200). Zo is de winstfactor:

$%$5000/ ($1500+$1000+$500+$200) = 1.56$%

het resultaat laat zien dat het systeem winstgevend is, maar de metriek laat geen lage Win rate en een hoge Drawdown rate zien. Het zal een uitdaging zijn om meerdere verliezen op een rij te dragen, en dat één handel alleen niet kan instaan voor het hele handelssysteem om winstgevend te zijn.

deze video van Ninja Mastery legt het concept helder uit:

Wat is een goede winstfactor?

elke verhouding groter dan één betekent dat we meer kunnen verdienen dan we verliezen. Dus, technisch gezien:

• een factor hoger dan 1 duidt op een winnend systeem.
• een factor lager dan 1 duidt op een verliezend systeem.

handelsstrategieën met een winstfactor van iets meer dan 1 zijn echter niet het waard om te handelen. Dit komt omdat deze trading strategieën die u wilt eerst de handel, omdat zelfs een kleine verandering in de markt kan maken de trading strategie vruchteloos. Dit komt omdat een low-Profit factor duidt op een kleine marge die is niet ideaal aanvaardbaar in de handel. Bovendien bespreken we rendementen die niet zijn aangepast aan het risico-wat betekent dat als we nauwelijks winstgevend zijn, we moeten investeren in een veilig gegarandeerd rendement voertuig zoals at-bills in plaats van risico ‘ s te nemen.

als handelaar zouden we altijd een strategie willen selecteren met een hoge veiligheidsmarge. Alles in het bereik van 1,25 en 1,75 geeft een minimale veiligheidsmarge aan.

ook moet u bepaalde out-of-pocket kosten dragen, zoals trading platform Vergoedingen, makelaar commissies, bank commissies, markt data kosten, belastingen, enz. Deze kosten zijn een integraal onderdeel van de handel bedrijf, die je nodig hebt om te betalen van uw trading winst.

ik handel geen systeem dat lager is dan een winstfactor van 2,00, tenzij het een hedge is.

Gain-To-Pain Ratio (GtPR)

de Gain-to-Pain ratio (GtPR ) is een nauwe neef van de winstfactor. Het enige verschil tussen GtPR en winstfactor berekening is dat de Gain-to-pain ratio heeft de nettowinst van alle maandelijkse of wekelijkse transacties gedeeld door de absolute waarde van het netto handelsverlies voor de periode.

simpel gezegd geeft de Gain-to-Pain ratio de hoeveelheid pijn weer die nodig is om een zekere mate van winst te verkrijgen. Net als de winstfactor zal de GtPR altijd positief zijn.

GtPR moet idealiter gedurende perioden van drie en vijf jaar worden gehandhaafd, hoewel gegevens van één jaar ook een sterke prestatie-indicator zijn. Een GtPR boven 1.0 is goed, en boven 2.0 is uitstekend.

Wat zijn de nadelen van de winstfactor?

de winstfactor vertelt ons niets over de verdeling van de transacties in het handelssysteem. Een winstfactor groter dan één betekent niet noodzakelijkerwijs dat de handelaar consistent is. Een positieve factor zou kunnen voortvloeien uit een enkele winnende handel, zelfs als de resterende transacties hebben geleid tot verliezen.

daarom is het van essentieel belang om het holistische beeld te bekijken en het resultaat af te stemmen op enkele meer relevante punten, ook al helpt de winstfactor ons bij het beoordelen van de prestaties van het handelssysteem. Sommige van deze punten zijn:

• het aantal transacties dat het handelssysteem had
• indien de maximale kredietopneming hoger is dan de risicodrempel van de handelaar
• de hoeveelheid dispersie in een resultaat dat het handelssysteem
• de verhouding van winnende transacties
• de gemiddelde winst per transactie

om een evenwichtig beeld te krijgen, moet de handelaar de significante ratio ‘ s opsommen om een handelssysteem te evalueren. Het is niet verstandig om de winstfactor geïsoleerd te zien. De verschillende metrics vullen elkaar aan, en ze helpen ons gezamenlijk het grotere plaatje te zien en tot een betere analyse te komen.

de Bottom Line

de winstfactor is een wiskundige verhouding die wordt verkregen door de brutowinst te delen door de brutoverliezen. De waarden tussen 1,75 en 4 zijn de meest aanvaardbare. We zijn echter sceptisch over waarden onder en boven dit bereik. Een low-profit factor duidt op een zwakkere trading strategie, terwijl een verhouding van meer dan 4.0 kan te ambitieus lijken in het echte leven.

een oplossing voor deze dispersies en fluctuaties in het echte leven is geautomatiseerde of algoritmische handel. Dit stelt u in staat om te kiezen voor vele strategieën die uw rendement kunnen gladstrijken.

dit zou mogelijk zijn als u een portefeuille van gekwantificeerde strategieën had. Met behulp van een combinatie van verschillende methoden, kon je een hogere winst factor als gevolg van de diversiteit te verdienen.

om te streven naar een hogere winstfactor, moet u deelnemen aan verschillende markten binnen verschillende termijnen. Een mix van strategieën en geautomatiseerde handel zal alleen maar boost de mogelijkheid.