factorul de Profit: ghidul final cu exemple

factorul de Profit este un indicator de performanță de tranzacționare definit ca raportul dintre profiturile brute și pierderile brute. Un sistem de tranzacționare este profitabil dacă raportul factorului de profit este mai mare de 1,0.

Takeaways cheie

• factorul de profit este raportul dintre profitul brut și pierderea brută pe parcursul unei anumite perioade de tranzacționare.
• un factor de Profit mai mare de 1,0 denotă un sistem câștigător; un factor de 2,0 sau mai mult este bun, în timp ce factorul variază peste 3.0 este considerat remarcabil.
• se recomandă utilizarea factorului de Profit în combinație cu alte valori pentru a oferi o imagine holistică.

• ce este un factor de Profit?
• cum se calculează factorul de Profit
• ce este un Factor de Profit bun?
• raportul câștig-durere (GtPR)
• care sunt dezavantajele factorului de Profit?
• linia de Jos

ce este un factor de Profit?

platformele de analiză a pieței în aceste zile permit comercianților să revizuiască rapid sistemele de tranzacționare. Prin intermediul acestora, puteți crea, de asemenea, rapoarte de performanță a strategiei pentru a evalua rezultatele dvs. reale de tranzacționare. Într-un proces cunoscut sub numele de backtesting, puteți aplica, de asemenea, un set de reguli de tranzacționare pe datele istorice pentru a determina performanța sistemului în perioada specificată.

valorile semnificative ale performanței nu sunt simple statistici; ele au, de asemenea, multe funcții esențiale:

• dictează și ghidează dezvoltarea strategiei de tranzacționare
• monitorizează rezultatele tranzacționării în raport cu valorile de referință preconizate
• diagnostichează problemele potențiale

nu putem concluziona că strategia este acceptabilă doar pe baza randamentului, deoarece nu ia în considerare volatilitatea randamentelor sau tragerea maximă. Prin urmare, este esențial să cuantificăm strategiile pentru a le evalua performanța, iar factorul de profit este cea mai utilizată strategie.

factorul de profit este din punct de vedere tehnic raportul dintre profitul brut și pierderea brută (inclusiv comisioanele) care se întinde pe întreaga perioadă de tranzacționare. Această valoare a performanței ne ajută să înțelegem cantitatea de câștig realizată pe unitatea de risc. Un factor de profit mai mare decât unul indică un sistem profitabil, care nu este ajustat la risc.

$%\text{factor de Profit} = \frac{\text{meserii brute câștigătoare}} {\text{meserii brute pierde}}$%

factorul de Profit este, de asemenea, un instrument eficient de gestionare a riscurilor utilizat de fondurile speculative pentru a evalua comercianții. Pe lângă simplitatea calculului său, avantajul semnificativ al factorului de profit este că acest raport ne spune cât câștigăm pentru fiecare dolar pe care îl pierdem. De exemplu, dacă obțineți un factor de Profit de 1,5. Aceasta înseamnă că, dacă investiți $1, vă puteți aștepta să câștigați $1.5.

cum se calculează factorul de Profit

să presupunem că lucrăm la o nouă strategie de tranzacționare cu patru semnale de intrare în această săptămână. 2 Câștigători sunt $500 și $300, și 2 perdanți sunt $200 și $150, inclusiv taxele de alunecare și de tranzacție.

când aplicăm formula factorului de profit, obținem:

$%($500+$300)/($250+$150)= 2.28$%

aceasta înseamnă că tranzacțiile câștigătoare sunt de 2,28 ori mai mari decât tranzacțiile pierdute. De asemenea, indică faptul că pentru fiecare $1 investit în această strategie, vom putea câștiga $2.28.Factorul de profit indică faptul că a noastră este o strategie profitabilă. Cu toate acestea, vreau să adaug că doar patru tranzacții nu sunt suficiente pentru a evalua performanța unui sistem de tranzacționare.

acum să luăm un alt exemplu:

acum să spunem că de data aceasta avem trei tranzacții câștigătoare și două tranzacții pierdute, un total de cinci tranzacții. Câștigătorii sunt $250, $150 și $ 200, în timp ce perdanții sunt $300 și $500. Aplicând formula, ajungem la un factor de Profit al:

$%($250+$150+$200) / ($300+$500)= 0.75.$ %

astfel, am putea spune că câștigătorii noștri sunt mai mici decât perdanții sau că pentru fiecare $1 pe care l-am investit, realizăm doar $0.84. Această strategie de tranzacționare trebuie îmbunătățită.

există câteva variante ale formulei factorului de Profit pe care le putem folosi pentru a compara diferite scenarii. O astfel de descriere este:

$ % \ text{factor de Profit altenative} = \ frac {\text {rata câștigului} * \ text{câștigul mediu}} {\text{rata pierderii} * \ text{pierderea medie}}$%

• câștigul mediu: aceasta se calculează luând toate tranzacțiile câștigătoare și împărțindu-le la numărul de tranzacții câștigătoare. Este valoarea așteptată a unui comerț mediu câștigător.

• pierderea medie: aceasta se calculează luând suma tuturor tranzacțiilor pierdute și împărțind-o la numărul de tranzacții pierdute. Este valoarea așteptată a unui comerț pierde medie.

să înțelegem acest lucru cu un exemplu cu cinci semnale de intrare într-o săptămână. Există 1 câștigător ($5000) și 4 perdanți ($1500+ $1000+$500+$200). Astfel, factorul de profit este:

$%$5000/ ($1500+$1000+$500+$200) = 1.56$%

rezultatul arată că sistemul este profitabil, dar metrica nu reușește să arate o rată scăzută de câștig și o rată ridicată de tragere. Va fi o provocare pentru a susține mai multe pierderi la rând, și că un singur comerț nu poate garanta pentru întregul sistem de tranzacționare pentru a fi profitabile.

acest video de Ninja Mastery explică conceptul lucid:

ce este un factor de Profit bun?

orice raport mai mare decât unul înseamnă că putem câștiga mai mult decât pierdem. Deci, tehnic:

• un factor mai mare decât 1 denotă un sistem câștigător.
• un factor mai mic decât 1 denotă un sistem care pierde.

cu toate acestea, strategiile de tranzacționare cu un factor de profit de puțin peste 1 nu sunt demne de tranzacționare. Acest lucru se datorează faptului că aceste strategii de tranzacționare pe care doriți să le tranzacționați mai întâi, deoarece chiar și o mică schimbare pe piață poate face strategia de tranzacționare fără rezultat. Acest lucru se datorează faptului că un factor de Profit redus denotă o marjă mică, care nu este în mod ideal acceptabilă în tranzacționare. În plus, discutăm despre returnări care nu sunt ajustate la risc-ceea ce înseamnă că, dacă suntem abia profitabili, ar trebui să investim într – un vehicul de returnare garantat în siguranță, cum ar fi facturile, în loc să ne asumăm riscul.

în calitate de comerciant, am dori întotdeauna să selectăm o strategie cu o marjă mare de siguranță. Orice în intervalul 1.25 și 1.75 indică o marjă minimă de siguranță.

de asemenea, va trebui să suporte anumite cheltuieli out-of-buzunar cum ar fi taxele de platforma de tranzacționare, comisioane broker, comisioane bancare, cheltuieli de date de piață, taxe, etc. Aceste cheltuieli sunt o parte integrantă a activității de tranzacționare, pe care trebuie să o plătiți din profiturile dvs. de tranzacționare.

nu tranzacționez niciun sistem care este sub un factor de profit 2.00 decât dacă este o acoperire.

raportul câștig-durere (GtPR)

raportul câștig-durere (GtPR ) este un văr apropiat al factorului de Profit. Singura diferență între GtPR și calculul factorului de profit este că raportul câștig-durere are profitul net al tuturor tranzacțiilor lunare sau săptămânale împărțit la valoarea absolută a pierderii nete de tranzacționare pentru perioada respectivă.

mai simplu spus, raportul câștig-durere descrie cantitatea de durere necesară pentru a obține un anumit nivel de câștig. La fel ca factorul de Profit, GtPR va fi întotdeauna pozitiv.

GtPR ar trebui menținut în mod ideal pentru perioade de trei și cinci ani, deși datele de un an reprezintă, de asemenea, un indicator puternic de performanță. Un GtPR peste 1.0 Este bun, iar peste 2.0 este excelent.

care sunt dezavantajele factorului de Profit?

factorul de Profit nu ne spune nimic despre distribuția tranzacțiilor în sistemul de tranzacționare. Un factor de profit mai mare decât unul nu implică neapărat că comerciantul este consecvent. Un factor pozitiv ar putea rezulta dintr-o singură tranzacție câștigătoare, chiar dacă tranzacțiile rămase au dus la pierderi.

astfel, chiar dacă factorul de profit ne ajută să evaluăm performanța sistemului de tranzacționare, este esențial să vedem imaginea holistică și să vedem rezultatul în comparație cu câteva puncte mai pertinente. Unele dintre aceste puncte sunt:

• numărul de tranzacții pe care sistemul de tranzacționare le-a avut
• dacă tragerea maximă este mai mare decât pragul de risc al comerciantului
• cantitatea de dispersie într-un rezultat pe care sistemul de tranzacționare îl arată
• raportul dintre tranzacțiile câștigătoare
• profitul mediu pe tranzacție

pentru a obține un profit vedere echilibrată, comerciantul trebuie să enumere rapoartele semnificative pentru a evalua un sistem de tranzacționare. Nu este o mișcare înțeleaptă să vezi factorul de profit izolat. Diferitele valori se completează reciproc și ne ajută în mod colectiv să vedem imaginea de ansamblu și să ajungem la o analiză mai bună.

linia de Jos

factorul de profit este un raport matematic obținut prin împărțirea profiturilor brute la pierderile brute. Valorile cuprinse între 1,75 și 4 sunt cele mai acceptabile. Cu toate acestea, suntem sceptici cu privire la valorile de mai jos și peste acest interval. Un factor cu profit redus indică o strategie de tranzacționare mai slabă, în timp ce un raport mai mare de 4,0 poate părea prea aspirațional în viața reală.

o soluție la aceste dispersii și fluctuații în viața reală este de a merge pentru tranzacționare automată sau algoritmică. Acest lucru vă permite să optați pentru multe strategii care vă pot netezi randamentele.

acest lucru ar fi posibil dacă ați avea un portofoliu de strategii cuantificate. Folosind o combinație de mai multe metode, ai putea câștiga un factor de profit mai mare datorită diversității sale.

pentru a urmări un factor de Profit mai mare, trebuie să participați pe diferite piețe în diferite perioade de timp. Un amestec de strategii și tranzacționare automată va spori doar posibilitatea sa.